Bài viết này trình bày tám nguyên tắc quản lý rủi ro đầu tư. Các khái niệm cốt lõi bao gồm hiểu biết về mức giảm tối đa của danh mục, theo dõi rủi ro beta thị trường, xác định rủi ro yếu tố, sử dụng biến động ngụ ý cho việc xác định kích thước vị thế, xem xét rủi ro thanh khoản, tiến hành đánh giá rủi ro chất lượng, thiết lập giới hạn rủi ro rõ ràng và duy trì sự tự nhận thức về quản lý rủi ro. Bài viết vượt ra ngoài việc đo lường tỷ lệ Sharpe đơn giản để tập trung vào những tổn thất tiềm năng trong thế giới thực tế, ủng hộ cho việc đánh giá và quản lý rủi ro toàn diện trên các điều kiện thị trường đa dạng.
3/13/2025, 1:43:49 AM